Πολλές είναι οι φήμες που θέλουν την Πέγκυ Ζήνα να τον ρόλο της Μαίρης Χρονοπούλου στην θεατρική μεταφορά του έργου, «Μία κυρία στα Μπουζούκια», τον επόμενο χειμώνα. Ποια είναι όμως η αλήθεια; Η Πέγκυ Ζήνα, μίλησε στην εκπομπή «Στην φωλιά των κούκου» και απάντησε στις φήμες αυτές.
«Το άκουσα, δεν έχω συζητήσει κάτι τέτοιο όχι. Δεν έχει γίνει επισήμως πρόταση, είναι πάρα πολύ όμορφο που γενικά συζητιούνται πράγματα. Το αγαπώ το θέατρο σε γενικές γραμμές και δεν το αποκλείω καθόλου να βρεθώ στο θεατρικό σανίδι από όπου και ξεκίνησα, πριν γίνω τραγουδίστρια», είπε χαρακτηριστικά.